로지스틱 또는 의사결정나무같은 분류모형에서 설명변수(x)를 선택하려고 합니다.
이때 설명변수가 약 3000개로 전진선택법이나 후진소거법을 바로 적용하기가 어렵습니다.
범주형 설명변수(x) 와 범주형 반응변수(y)의 경우 카이제곱 통계량을 통해 선택할 수 있을것 같은데,
연속형, 범주형 설명변수(x) 와 범주형 반응변수(y)가 같이있는 경우 가볍게 걸러낼수 있는 방법이 어떤게 있을까요?
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변수가 3000개면 차라리 PCA 나 Factor analysis 를 통해서 어느 정도 정리를 하시는게 낫지 않을까 싶습니다.
3000개를 다 넣어서 얻을 이득과, 그로 인한 손해를 고려해보시는 게 좋을 것 같습니다.
게다가 결측값 처리에 대한 고민도 필요할 것 같구요.
3000개 다 넣어서 좋은 결과가 나온다고 한들...
overfitting 문제가 있을 것이며,
그 변수들이 직접적인 연관성이 있는지 아니면, 아니면 우연한 결과를 만들어낸 것인지 구별하기 어려울 것 같습니다.